Chargé de modélisation IFRS 9 - Ile De France - Societe Generale

Description

Les statiques et le risque bancaire vous passionnent ? Rejoignez-nous

Au sein du département de Modèles de la direction des risques du Groupe, le service de modélisation des risques MOD est en charge :

• Efficacité opérationnelle : développe et harmonise les protocoles de suivi des performances des modèles, ainsi que les procédés de modélisation au sein de MOD.
• Stress-test & ESG : développe et monitore les modèles de Stress Tests ainsi que les modèles de risques environnementaux sur les périmètres Wholesale et Retail.
• Retail : pôle en charge des modèles règlementaires (probabilités de défaut, perte en cas de défaut, et encours en défaut) utilisés pour le calcul des fonds propres du Groupe, ainsi que des modèles de provisionnement, sur les clients particuliers, professionnels et SCI du réseau France de la Société Générale.
• Non-Retail : pôle en charge du développement des modèles de notation sur les clients non retail du Groupe (corporates, banques, ...) .
• IFRS 9 : pôle en charge des projets liés aux méthodes quantitatives de provisionnement spécifique et collectif, en particulier en lien avec les nouvelles normes comptables IFRS 9. L'alternance se déroulera dans cette équipe.

Dans le cadre de la mise en place de la norme comptable IFRS9, la Société Générale a développé des méthodes quantitatives d'évaluations des provisions Groupe, parmi lesquelles l'estimation d'une probabilité de défaut à maturité intégrant les conditions économiques actuelles ainsi que les prévisions attendues des économistes.

Au sein de l'équipe IFRS 9, vous serez amené à travailler sur le développement de modèles alternatifs de probabilité de défaut IFRS 9. Vos travaux se feront suivant la norme IFRS 9 et les guides de modélisation internes du groupe.

Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :

• Comprendre et de maîtriser les principes et les étapes de développement d'un modèle statistique pour l'estimation de la PD
• Approfondir vos connaissances en gestion des risques bancaires
• Vous initier aux techniques de validation de modèles et au suivi des performances des modèles
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

Profil recherché

• Vous allez préparer un Bac +4/5 en école de Commerce, d'Ingénieur ou Université avec une spécialisation en statistiques, finance, économétrie ou probabilité.
• Vous avez des connaissances en économie, en statistiques, en probabilités.
• Vous avez de solides connaissances en informatique (SAS, R ou Python) .
• Des connaissances bancaires (métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) seront un plus.
• You're fluent in English Vous êtes notre candidat(e) idéal(e)

Pensez à accompagner votre CV de votre planning de formation

Présentation de Societe Generale

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer