Quant C++ Python Risque de Contrepartie/crédit - Paris, France - Digistrat consulting

Digistrat consulting

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Contexte /Objectifs**: (Liste non exhaustive)

Développement de modèles de gestion des risques de crédit IFRS 9:
Développer une structure à terme de probabilité de défaut
Développer un modèle d'estimation des durées de vie des crédits rotatifs
Backtesting de models
Test & Backtesting des modèles d'allocation du capital économique
Mener des réflexions d'analytique avancée pour une gestion optimal du risque de crédit

**Expertises spécifiques**:
Les expertises attendues pour réaliser cette prestation sont listées ci-après:
C++
Python
Bonne connaissance du risque de contrepartie/crédit