- La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,
- La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de lenvironnement économique, de lusage des modèles,
- La robustesse des méthodologies et exercices de backtesting,
- La correcte implémentation opérationnelle des modèles,
- La qualité des données utilisées pour la modélisation et la production des indicateurs.
Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F - Montrouge, France - Crédit Agricole CIB
Description
Description du poste
Au sein de léquipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier:
Vous êtes en charge danalyser les algorithmes de Machine Learning et dIA afin de vous assurer quils reposent sur des concepts solides et quils répondent aux besoins et à lusage du métier.
Vous étudiez les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.
Vous analysez lexplicabilité et linterprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesure de la performance du modèle techniques et métiers.
Vous vous assurez que la documentation est complète et permet à une tierce partie externe au processus de développement davoir une compréhension suffisante du modèle.
Pour ce faire, vous implémentez des modèles alternatifs ou réimplémentez totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch au sein de lenvironnement VRM, ou disponibles dans les outils de développement de la Banque. Vous réalisez des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.
Vous documentez les travaux de validation dans un rapport présentant lévaluation finale, décrivant lensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes dactions correctrices visant à améliorer les modèles.