Ingãnieur(E) Quantitatif - Paris, France - Caisse des Dépôts et Consignations

Caisse des Dépôts et Consignations

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 5 heures

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Caisse des Dépôts et Consignations Paris, FrancePosted 2 hours ago Hybrid Permanent Competitive

**Missions et activités principales**
Le poste se situe dans le Département gestion des bilans - Plateforme ALM.
- **Missions régulières au sein de l'équipe**:
Vous intègrerez l'équipe Risque de Taux et Marge constituée de 11 personnes, dont les missions sont les suivantes:

- Estimation et pilotage du besoin en fonds propres au titre du risque global de taux du Fonds d'Epargne et de ses sensibilités
- Estimation et pilotage de la marge nette d'intérêt des deux bilans (Section Générale et le Fonds d'Epargne) et production de sensibilités
- Production de la VAN économique du Bilan du Fonds d'Epargne (en déterministe) et des sensibilités à des chocs de taux adverses (yc proxy)

Pour chacun des indicateurs, les productions sont accompagnées de mesures de sensibilités permettant d'informer la gouvernance des impacts potentiels de conditions différentes de taux sur les diverses métriques.
- Dans ce cadre, vous allez:

- contribuer à la production de l'ensemble des métriques de taux et plus particulièrement sur la risque global de taux dans un premier temps, réalisation d'analyses et reportings à destination de la gouvernance et des corps de contrôle.
- participer également à la réalisation de travaux et étude dans le cadre d'évolutions ou dans la mise en place de nouveaux indicateurs et vous vous assurez de la pertinence des calibrations et modélisations retenues ; le corpus documentaire sera mis à jour en lien.
- réaliser des études statistiques, de modélisation et de recalibrage en vue de la justification des hypothèses ainsi que des métriques retenues (ex : modèles de taux et d'inflation, backtesting, simulations Monte Carlo, Value at Risk, définition des lois d'écoulement,).

En lien avec ses sujets, vous devrez contribuer au maintien du corpus documentaire, participer à la bonne mise en œuvre des recommandations des instances de contrôles, contribuer au suivi de la bonne intégration des évolutions méthodologiques proposées et validées dans les outils de production et dans les analyses.
- participer à la mise en œuvre des évolutions futures de l'outil de gestion ALM, de son paramétrage ainsi que la modélisation des facteurs de risques.
- contribuer à l'animation de la relation avec les filiales sur le risque de taux, notamment pour l'obtention des indicateurs et analyses, afin d'assurer une vision groupe sur ces sujets.

Enfin, vous pourrez participer à divers projets transversaux en liaison directe avec les autres départements. Ces projets ont des liens directs avec les équilibres des bilans de la CDC.
- Pour l'ensemble de ces activités, le collaborateur doit être force de proposition pour améliorer en continu les indicateurs suivis (questionnement récurrent autour de leur intérêt, de la justification des hypothèses retenues, proposition de nouveaux indicateurs si besoin...), leur mode de production, le renforcement des contrôles de 1er niveau, ainsi que les pistes d'audit pour les travaux de production récurrente ou de projection.**Profil attendu**

**Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.**

***

**Diplôme préparé et spécialité**:
De formation supérieure (école d'ingénieur, Actuaire, ESC ou Master en finance appliquée) vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur des sujets de modélisation des risques au sein d'une institution financière (banque, assurance, cabinet d'audit, régulateur...) ; vous cherchez à consolider vos compétences en modélisation ALM et en stratégie de couverture de bilan au sein d'un environnement motivant et exigeant.
- **Connaissances attendues***:
Ce poste requiert une expertise solide en modélisation des risques, mathématiques financières, probabilités/statistiques et modélisations de produits financiers ainsi qu'une bonne maitrise de la comptabilité bancaire française et de l'analyse de l'environnement économique et financier (taux d'intérêts, des techniques de valorisation de produits dérivés).
- **Qualités attendues**:
Doté(e) d'un esprit d'analyse et reconnu (e) pour vos qualités relationnelles vous savez mener à bien des projets techniques et faire preuve d'autonomie et de travail en équipe. Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, vous êtes doté d'une grande rigueur intellectuelle, et vous faites preuve d'esprit de synthèse. Vous savez vulgariser et simplifier les échanges dans un domaine éminemment technique.
- **Connaissance outils informatiques**:
Vous maitrisez les outils de modélisation statistique et de traitement des données (Python, R, VBA) et vous avez un vif intérêt pour la programmation et le développement des nouveaux modèles, notamment en termes de risque de taux. Vous maîtrise