Risk Manager Non Linéaire Transverse - Montrouge, France - Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Entreprise vérifiée

Montrouge, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

du poste
- Au sein de la
- **Direction des Risques et du Contrôle Permanent** / Département des Risques de de Contrepartie et de Marché, vous rejoindrez l'
- **équipe de Risk Management** en charge des portefeuilles de trading sur les produits non linéaires de taux et de change.
- Vous interviendrez plus particulièrement au sein de l'équipe Risk Management Issuance Platform & Transverse qui a pour rôle de gérer les risques liés aux émissions EMTN de la banque ainsi qu'un rôle de Risque Management transverse au sein des Risques Non linéaires.

**Concrètement vos missions seront les suivantes**:

- Comprendre et automatiser des processus de suivi de risque ;
- Aider à la mise en place de nouveaux processus permettant un meilleur encadrement des risques sur le portefeuille « Issuance Platform » ;
- Participer activement à la mise en place de scénarios de stress ainsi qu'à leur analyse ;
- Améliorer et simplifier la production mensuelle des réserves.

Le/la stagiaire sera également amené(e) à participer aux contrôles quotidiens effectués par les Risk Managers:

- Suivre les risques de marchés versus limites ;
- Analyser les PnL réalisés ;
- Etudier les Stress quotidiennement et hebdomadairement ainsi que les VaR et SVaR.
- Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI._-
- Date de prise de fonction
01/06/2023
- Durée
6
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
**Et si c'était vous ? **Formation**: Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieur **Spécialisation**: Finance, informatique
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
**Hard Skills**:

- Bonne connaissance des techniques de valorisation des produits financiers;
- Bonne connaissance des notions fondamentales de mesure et de suivi des Risques de Marché (VaR et Stressed VaR, stress tests) ;
- Maitrise Python et VBA ;
- Maitrise du Pack Microsoft Office ;
- Français & Anglais courants.
**Soft Skills**:

- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse;
- Force de proposition ;
- Rigueur ;
- Curiosité ;
- Dynamisme et réactivité ;
- Aisance relationnelle.
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