Stage - Climate Extended Risk Model (Cerm) - Paris, France - Hiram Finance
Description
**Votre mission**Le stage répond à un objectif principal : implémenter et calibrer un modèle de risque appliqué aux risques climatiques (Modèle de Merton à multi-facteurs, avec une calibration stochastique), suivant les scénarios du GIEC
Vous aurez ainsi à mener les travaux suivants:
- Étude mathématique et financière du modèle
- Implémentation
- Calibration stochastique
- Étude d'impact
Une connaissance générale est attendue dans les domaines suivants:
- Calcul stochastique, modélisation financière et simulation Monte-Carlo
- Risque de crédit
- Algorithmique et programmation sous Python
Bibliographie:
Données:
**Votre profil**
Vous êtes étudiant en dernière année d'une grande école d'ingénieurs ou en Master 2 finance quantitative avec une formation solide en mathématiques appliquées à la finance.
Vous vous intéressez aux techniques quantitatives en finance et avez une très bonne capacité à lire des articles quantitatifs et restituer les problématiques. Vous possédez une bonne connaissance du langage Python et ses modules dédiés (pandas, numpy, matplotlib, MPL-finance, matplotlib) vous permettant d'implémenter et tester des modèles stochastiques.
**Informations générales sur le stage**
Le stage aura lieu dans nos bureaux parisiens situés à Paris 8ème pour une durée de **6 mois** (durée souhaitée) à partir de **mars 2023**. **Possibilité d'embauche en CDI à la fin du stage**.
Gratification selon profil assortie d'une prime de fin de stage selon la réalisation des objectifs fixés (prise en charge du Pass Navigo à 50%, tickets restaurants et « congés payés » selon la durée du stage).
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