Modélisateur Risque de Crédit - Paris, France - Selby Jennings

Description

Paris, France (hybride)

Consultant - Modélisateur Risque de Crédit

Pour une entreprise spécialisée dans la gestion de risques, nous cherchons un consultant Modélisateur Risque de Crédit afin de guider les clients dans les changements et innovations en risques.

Responsabilités :

• Développement et validation de modèles de crédit (notation, octroi, modèles IRBA et modèles de provisionnement IFRS9)
• Mise en œuvre des directives Bâle 3 / Bâle 4 ou autres réformes
• Revue de dispositifs du risque de modèle (3 lignes de défense) dans le cadre de MRM
• Revue des modèles de portefeuille, Corrélations, Matrices de transition, Titrisations

Qualifications :

• +3 années d'expérience en cabinet de conseil ou banque
• Fortes compétences en analyse quantitative et statistique (idéalement dans une éducation X, MINES, CENTRALE, ENSAE, ENSAI, Master ESA)
• Utilisation d'outils spécifiques (SAS, Python, R, Matlab, SQL)
• Maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit

Pourquoi postuler à ce poste ?

• Modalités de travail flexibles - mode de travail à distance/hybride
• Possibilité d'intervenir sur des projets dans différents pays
• Programmes de formation étendus adaptés à vos besoins personnels

Si vous avez des questions ou pensez être un bon match, envoyez votre CV à