Quant - Analyste Quantitatif (It) - Paris, France - mad

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Entreprise vérifiée
Paris, France

il y a 2 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
Nous recherchons actuellement des profils Analystes Quantitatifs pour accompagner nos clients en banques d'investissements (CACIB, Natixis, BNP, SOCIETE GENERALE) dans les départements de front (Trading) et Middle (Risque)

La prestation consistera à

(i) produire et automatiser le backtesting des modèles stress test crédit / IFRS 9, en ligne avec les exigences internes (policy, standard et procedures) et externes,
(ii) préparer les supports de présentation des résultats du BT pour le(s) comité(s)
(iii) soumettre et répondre aux questions des organismes de validation indépendante au sein de la Banque.

**Contexte**:
Les stress tests macroéconomiques consistent à concevoir des scénarios de stress de l'environnement macroéconomiques, puis de les décliner via des approches quantitatives et / ou qualitatives dans les grandeurs de risque.
Appliquées au portefeuille, ces grandeurs permettent d'obtenir des indicateurs de fonds propres et de coût du risque stressés

**Expertises spécifiques**:
**L'objectif de la mission est multiple**:

- produire et automatiser le backtesting des modèles stress test crédit / IFRS 9, en ligne avec les exigences internes (policy, standard et procedures) et externes;
- documenter les travaux de monitoring, en ligne avec les exigences internes
- préparer les supports de présentation des résultats du BT pour le(s) comité(s); et
- soumettre et répondre aux questions des organismes de validation indépendante au sein de le Banque.

La mission nécessite une expérience forte en modélisation des paramètres IFRS 9 et maitriser parfaitement SAS. Python est un plus. Anglais impératif (communication et rédaction).

**Description de la typologie de prestation**:

- Capacité à élaborer des méthodologies (quantitatives ou qualitatives) de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique):

- Réalisation, documentation et présentation des travaux de refonte et/ou de maintenance de modèles/méthodologies en mobilisant les outils mathématiques et les techniques de modélisation pertinents en réponse au besoin et en prenant en compte des contraintes de l'environnement réglementaire, économique et opérationnel
- Accompagnement du processus de validation et d'inspection des modèles et des méthodologies
- Accompagnement du déploiement des modèles et des méthodes développés en vue de la mise en oeuvre opérationnelle
- Accompagnement du déploiement des modèles et des méthodes développés en vue de l'implémentation dans les système d'information

La rémunération est attractive.
Si cette opportunité peut vous intéresser, je vous invite à nous transmettre votre CV.
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