Alternant Validation des Modèles Quantitatifs H/F - Place des Etats Unis Montrouge, France - CAL&F – DCCR

Description

Au sein de la Direction des contrôles, de la conformité et des risques (DCCR), le Service Validation des Modèles Quantitatifs (VM), intégré au Département Filière Risques (DFR) a pour objectif principal d'apporter un second regard sur les modèles internes du groupe Crédit Agricole Leasing & Factoring(CAL&F), en lien avec la règlementation et l'environnement normatif Groupe. L'équipe contribue également à l'encadrement du risque de modèle, principalement sur les modèles de gestion du risque de crédit et d'octroi du leasing et du factoring. Le périmètre d'intervention couvre la France et l'international.

Dans une démarche d'amélioration continue de la performance des dispositifs, ta mission principale sera de participer aux travaux de revue indépendante encadré par le responsable de l'équipe. Tu consolideras tes compétences d'analyse et d'évaluation de modèles statistiques en fonction des objectifs annoncés et des contraintes de développement.

Au jour le jour, tu interviendras sur :

La validation de nouveaux modèles ou le suivi de performance de modèles existants ;

La préparation et l'enrichissement d'une librairie de tests afin d'aider le travail de validation.

Tu auras l'opportunité de travailler sur différentes techniques de modélisation (statistiques, Data Science, ...) appliquées à une variété de périmètres et de clientèles sous diverses contraintes (règlementaires, opérationnelles) dans une filiale experte du Groupe Crédit Agricole. De plus, tu participeras à des missions stratégiques et à forte valeur ajoutée qui permettent d'être complètement intégré d'un point de vue opérationnel à l'entreprise et de valoriser tes compétences.

Cette expérience te permettra de rapprocher la théorie de la pratique professionnelle, tout en faisant de toi un acteur de la Validation des Modèles au sein de CAL&F