Nous recherchons pour notre client un analyste quantitatif front office pour une mission longueLe poste est celui d?analyste quantitatif front office, sur dérivés volatilistes (produits optionnels, semi-exotiques et exotiques) FIC (taux, fx, crédit, hybrides) & xVA.L?équipe compte une vingtaine de personnes, et fait partie du département r&d front office qui compte plus de 150 personnes.Le mandat de l?équipe est de produire la valorisation ainsi que les risques associés aux produits dérivées sus-mentionnés. A cette fin, nous développons dans une librairie de pricing x-asset en C# (principalement), C++ et python. Les sujets sont nombreux : ajout de nouvelles métriques de risques, développement de nouveaux produits, prise en charge de nouvelles données de marché, études et stabilisation du p&l, optimisation et amélioration du code, documentation des modèles?Profil candidat:Compétences recherchées : bonnes connaissances en mathématiques financières (l?équipe étant polyvalente, aucune classe d?actif ne sera valorisée plus qu?une autre), aptitude à programmer dans une librairie à taille industrielle.- Grande école d'ingénieurs / Master en math financière? Connaissance produits financiers ? Développement >> C# ou C++ ou Python
Nous recherchons pour notre client un analyste quantitatif front office pour une mission longue · Le poste est celui d?analyste quantitatif front office, sur dérivés volatilistes (produits optionnels, semi-exotiques et exotiques) FIC (taux, fx, crédit, hybrides) & xVA. · L?équipe ...