Clp - Modélisateur Quantitatif Alm - Stress-tests - Paris, France - Caisse des Dépôts et Consignations

Caisse des Dépôts et Consignations

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

-Caisse des Dépôts et Consignations
Paris, France

Posted 21 hours ago Hybrid Permanent Competitive

**Missions et activités principales**
Au sein du département DFINB, l'équipe Solvabilité Prudentielle a pour missions principales:

- le développement, le backtesting et les évolutions du modèle prudentiel de mesure de la solvabilité du Groupe CDC qui sert de référence au pilotage de la solvabilité. Le modèle prudentiel de la CDC est déterminé par la Commission de Surveillance et repose sur des mesures de risques adaptés aux missions spécifiques de la CDC (VaR Monte Carlo sur les périmètres actions et taux, modèles spécifiques sur le périmètre immobilier,.) Les métriques de solvabilité sont produites et pilotées de façon régulière par l'équipe ;
- le pilotage de la trajectoire de la solvabilité du Groupe (y compris son allocation à l'ensemble des métiers du Groupe) avec en particulier l'animation et la déclinaison de l'exercice de programmation financière pluriannuelle du Groupe CDC à horizon 5 ans, intégrant notamment un modèle d'allocation optimale des investissements ;
- la coordination du dispositif d'évaluation de la solvabilité et le processus ICAAP ;
- le développement, l'implémentation et le calcul des stress tests de solvabilité - au sens du modèle prudentiel - visant à stresser les principales vulnérabilités du Groupe CDC (sensibilités unitaires et / ou combinées, stress spécifiques sur un portefeuille et / ou une classe d'actif, reverse stress test, stress test climatique,...)
- la contribution à la gestion de dossiers financiers spécifiques (comités des engagements ou opérations particulières de type M&A) sur les aspects solvabilité

Dans un contexte évolutif (élargissement significatif du périmètre du Groupe avec l'intégration du Groupe La Poste et de SFIL, supervision directe par l'ACPR), le/la titulaire proposera et définira des méthodologies internes de suivi et de mesure des risques à des fins de pilotage du bilan à partir du modèle prudentiel. Le/la titulaire aura en particulier la responsabilité de définir ou de faire évoluer les méthodologies de stress-tests appliquées au modèle prudentiel à des fins de pilotage interne (stress climatique, reverse stress test, stress spécifique sur un portefeuille ou une typologie de risque...). Les stress-tests proposés prendront en compte les spécificités du Groupe CDC ; ils auront notamment vocation à étoffer les analyses présentes dans le processus ICAAP et le cadre plus global d'appétit aux risques, et prendront en compte les bonnes pratiques de la place.
- Le/la titulaire sera en charge de définir précisément les méthodologies de stress-tests, de les documenter, de les calibrer et de les implémenter. Dans ce cadre, le/la titulaire devra disposer de compétences accrues en modélisation (calculs stochastiques, analyse quantitative, optimisation financière sous contraintes de risques,...) Il/elle contribuera également aux échanges avec les différentes entités du Groupe visant à permettre la convergence et la cohérence des méthodologies mises en œuvre au sein du Groupe, notamment au niveau des filiales financières régulées (SFIL, LBP, Bpifrance). Des échanges auront également lieu avec la direction des risques en phase de validation. En fonction des sujets, il/elle pourra être amené(e) à appliquer des approches innovantes de type data science pour résoudre certains problèmes et apporter des solutions pragmatiques.
- Il/elle pourra par ailleurs contribuer ponctuellement à la production récurrente des métriques de solvabilité selon le modèle prudentiel de la CDC, ainsi qu'aux mesures de l'impact sur la solvabilité de projets d'investissements de montants significatifs. Il/elle pourra être amené(e) à participer à des études complémentaires ou au montage de dossiers financiers spécifiques.
- Il/elle participera au processus annuel de Programmation financière pluriannuelle du Groupe par la définition d'une proposition d'allocation optimale des actifs des portefeuilles financiers et immobiliers et le développement de l'outil de capital planning qui est utilisé pour projeter les différentes métriques de solvabilité à horizon 5 ans. Ceci permettra au/à la titulaire du poste de construire progressivement une vision d'ensemble des différents métiers et spécificités du Groupe CDC.**Profil attendu**
- **Compétences spécifiques**: Assurer le pilotage financier / Maîtriser les mathématiques et les statistiques / Piloter l'analyse stratégique
- **Compétences transversales**: Travailler en mode projet / Utiliser les outils informatiques et bureautiques
- **Compétences liées au poste**: Il/elle dispose de très bonnes connaissances en finance, et de compétences poussées en mathématiques financières, économétrie et modélisation (calculs stochastiques, analyse quantitative, optimisation de portefeuilles...). Il/elle fait preuv