Stage - Assistant(E) Modèles Quantitatifs (H/F) - Montrouge, France - Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.
Crédit Agricole S.A.
Entreprise vérifiée
Montrouge, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
du poste
- L'Inspection Générale du groupe Crédit Agricole veille à la bonne maîtrise des risques et au respect de la réglementation. Directement rattachée au Directeur Général de Crédit Agricole S.A., elle joue un rôle clé pour permettre d'inscrire le développement du groupe Crédit Agricole dans une trajectoire de risques maîtrisés et couvre tous les métiers exercés par le Groupe (banque de proximité, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs, assurance vie et dommages, services financiers spécialisés) tant en France qu'à l'International.
- Le Superviseur Modèle est en charge de l'audit des modèles mathématiques, statistiques, stochastiques ou issus des data sciences, utilisés pour de nombreux usages : octroi de crédit, pricing d'instruments financiers, évaluation des risques de crédit et de marché, risques opérationnels, gestion actif passif, mais aussi des modèles comportementaux, de tarification banque et assurance, de conformitéet aussi de l'audit de la dimension métier et de la gouvernance associée, afin de s'assurer que le groupe optimise la valeur liée à l'utilisation des modèles par un usage adéquat, pertinent et maîtrisé.

**Descriptif de la mission**:

- Le stage est un stage de recherche appliquée et porte sur la quantification du risque des modèles quantitatifs dans les usages bancaires, en développant les différentes métriques de mesure du risque modèle et en comparant ces dernières.

En finance, le risque de modèle est le risque de pertes financières résultant de l'utilisation de modèles. Il s'agit d'un risque complexe à appréhender qui recouvre plusieurs situations très différentes, et tout particulièrement le risque d'estimation (utilisation de paramètres inadéquats, notamment pour les produits exotiques et les paramètres non observables) et le risque d'erreur de spécification de modèle (utilisation d'un modèle inadéquat).

Les modèles considérés dans ce stage sont des modèles stochastiques, sous probabilité risque-neutre, pour le pricing des instruments financiers (notamment pour les dérivés).

Après une phase de recherche bibliographique, pour un échantillon de pricers de différents niveaux de complexité (options européennes, options américaines) et en utilisant différents modèles de diffusion:

- Premièrement : Identifier les techniques les plus adaptées pour quantifier le risque de modèle, en fonction des caractéristiques du produit dérivé considéré
- Deuxièmement : Quantifier le risque de modèle en utilisant les différentes techniques adaptées identifiées précédemment
- Finalement : Comparer et mettre en exergue les différentes métriques de quantification du risque modèle à partir des recherches/quantifications réalisées préalablement de chacun des pricers-
- Date de prise de fonction
01/04/2023
- Durée
6 mois
- Poste avec management
Non
- Cadre / Non Cadre
Non cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
Formations:

- Université- École d'Ingénieur Spécialisation:

- Mathématiques appliqués à la finance
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
**Compétences techniques ou spécifiques au poste**:

- Modèles mathématique appliqués à la finance

**Compétences générales et transverses**:

- Connaissance générale des métiers de Banque / Finance
- Outils informatiques
- Phyton
- C++
- Langues
Français
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