-
Responsable de Validation Des Modèles
il y a 2 semaines
Crédit Agricole Leasing & Factoring Montrouge, Francedu poste · - Responsable et autonome, vous souhaitez encadrer, et contribuer sur des sujets techniques (maths appliquées, statistiques, machine learning) avec un haut niveau de rigueur. Vous aimez la discussion technique, tout en gardant en tête l'usage, et soutenir vos assertion ...
-
Validation de Modèles Globaux
il y a 3 semaines
Emérique & Partners Paris, FranceAvez-vous un minimum de 5 années d'expérience dans le domaine des risques de crédit (retail et / ou corporate) ? Recherchez-vous un poste vous permettant de prendre de la hauteur et de bénéficier d'une certaine visibilité niveau Groupe ? Avez-vous le profil et la personnalité pou ...
-
Alternant Validation Des Modèles Qualitatifs
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Leasing & Factoring Montrouge, France**Description du poste**: · Au sein de la Direction des contrôles, de la conformité et des risques (DCCR), le Service Validation des Modèles Quantitatifs (VM), intégré au Département Filière Risques (DFR) a pour objectif principal d'apporter un second regard sur les modèles inter ...
-
Analyste Validation Et Monitoring Des Modèles
il y a 2 semaines
Amundi Asset Management Paris, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents · **Intitulé du poste**: · Analyste Validation et monitoring des Modèles Risques H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Cadre / Non Cadre**: · Cadre · **Missions**: · Au sein du pôle « Expe ...
-
Validation de Modèles Globaux
il y a 4 heures
Emérique & Partners Paris, FranceAvez-vous un minimum de 5 années d'expérience dans le domaine des risques de crédit (retail et / ou corporate) ? Recherchez-vous un poste vous permettant de prendre de la hauteur et de bénéficier d'une certaine visibilité niveau Groupe ? Avez-vous le profil et la personnalité pou ...
-
Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 3 semaines
Crédit Agricole CIB Montrouge, France CDIDescription du poste · Au sein de léquipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier: · La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et inter ...
-
Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 3 semaines
Crédit Agricole CIB Montrouge, France CDIDescription du poste · Type de métier · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents · Intitulé du poste · Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F · Type de contrat · CDI · Poste avec management · Non · Cadre / Non Cadre · ...
-
Responsable du pôle Validation Modèles Market Risk Analytics
il y a 3 semaines
Crédit Agricole CIB Montrouge, France CDIDescription du poste · Type de métier · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents · Intitulé du poste · Responsable du pôle Validation Modèles Market Risk Analytics (MRA) H/F · Type de contrat · CDI · Poste avec management · Non · Cadre / Non Ca ...
-
Chargé de Validation de Modèles Quantitatifs
il y a 4 heures
FED Finance Paris, France**FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé recherche pour une grande banque française un : Chargé de validation de modèles quantitatifs H/F** · **Votre fonction**: · Rattaché à la Direction des risques, vos principales missions seront les suivantes: · - réaliser et échanger ...
-
Analyste Validation et Monitoring des Modèles Risques H/F
il y a 5 jours
Amundi PARIS, FranceAu sein du pôle « Expertise Risques Marché, Crédit & Liquidité » de la Direction des Risques d'Amundi, vous intégrez l'équipe « Model Validation & Monitoring » et contribuez aux missions suivantes : · - Validation et monitoring des modèles de risque : · Modèles de valorisation in ...
-
Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Bienvenue au Crédit Mutuel Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notr ...
-
Analyste quantitatif de validation des modèles H/F
il y a 3 semaines
CA CIB FRANCE Montrouge, France CDIAu sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, vous êtes en charge d'analyser les algorithmes de Machine Learning et d'IA afin de vous assurer qu'ils reposent sur des concepts solides et qu'ils ré ...
-
Ingénieur Validation des Modèles Risque H/F
il y a 3 semaines
Crédit Agricole S.A. Montrouge, France CDIDescription du poste · Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction des Modèles Internes Groupe (DRG/MIG), en charge de la conception et de la validation des modèles de mesure de risques. · Rattaché à lunité en charge de la ...
-
Ingénieur Validation des Modèles Risque H/F
il y a 3 semaines
Crédit Agricole S.A. Montrouge, France CDIAu sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction des Modèles Internes Groupe (DRG/MIG), en charge de la conception et de la validation des modèles de mesure de risques. · Rattaché à l'unité en charge de la Validation des Modèles ...
-
Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 3 semaines
CA CIB FRANCE Montrouge, France CDIAu sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier: · La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes, · La pertinence de ...
-
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL PARIS ER ARRONDISSEMENT, FrancePourquoi nous recrutons · Portée par la vitalité de l'organisation et le dynamisme des résultats du groupe, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel recrute pour assurer au quotidien la défense des intérêts collectifs, la protection et la promotion de la marque Crédit Mutuel e ...
-
Crédit Agricole CIB MONTROUGE, FrancePrincipales Responsabilités · Le responsable de la validation des modèles de pricing (MCR/MRA) est rattaché au responsable de MCR/MMRW en charge de Market Models Regulatory & Watch. Son rôle couvre l'ensemble de la validation des modèles de pricing pour toutes les lignes de produ ...
-
SFIL Paris, France Alternance (12 mois)Description des missions · AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL · Vous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez SFIL, banque publique de développement à taille humaine · Missions et activités principales · Au sein de notre Direction ...
-
Quantitative Risk Manager Model Validation H/F
il y a 5 jours
Axa investment managers PUTEAUX, FranceLe principal rôle du département Global Risk Management (GRM) est de fournir à la Direction Générale d'AXA IM une vue indépendante des risques de toutes les entités et expertises de la compagnie et de contribuer à leur réduction. · Au sein de GRM, les principaux rôles de l'équipe ...
-
Ingénieur quantitatif Validation de modèles H/F
il y a 2 semaines
LCL Bréançon, France CDIMissions · et activités principales En tant quIngénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale dexercer un second regard indépendant sur les mo ...
Ingénieur quantitatif – Validation de modèles H/F - Villejuif, France - LCL
Description
Description du poste
Missions et activités principales
En tant quIngénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale dexercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif Bâlois (piliers I et II) et sur des modèles développés pour la politique dengagement, de recouvrement et de provisionnement de la Banque.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique de 5 collaborateurs, à la frontière des métiers de laudit et de linspection.
Dans ce cadre, vos principaux travaux consisteront à :
· Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante dans le respect des exigences réglementaires et des procédures du Groupe sur :
Les modèles internes Retail de LCL destinés au calcul des exigences en Fonds Propres au titre du risque de crédit, ou sur les modèles Retail et Corporate du Groupe CAsa dans le cadre du dispositif de mutualisation des ressources de validation ;
Les modèles de provisionnement de LCL (IFRS9 et encours en défaut) ;
Dautres modèles développés par LCL (stress tests, modèles doctroi et de gestion des risques, modèles de conformité.. ) ou par des filiales du Groupe pour LCL .
· Produire les livrables, présenter à la gouvernance les travaux réalisés, sous la forme davis techniques, sassurer de lexistence de plans dactions correctifs lorsque des réserves sont émises et en réaliser le suivi ;
· Contrôler lévaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB ;
· Participer à la veille méthodologique et réglementaire relative à lestimation du risque de crédit ;
· Répondre aux interrogations des missions daudit interne et externe ;
· A la demande du Directeur de Risques LCL, prendre en charge dautres besoins nécessitant une expertise quantitative ;
· Contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes ;
· Participer à lanimation du dispositif de gestion du risque de modèle.
Les + de notre entreprise :
3 Restaurants dentreprise et avantages CSE
Salle de sport et crèche sur le campus
Intéressement et participation aux bénéfices de lentreprise
Télétravail autorisé (2j/s)
Chèques CESU si parents
Poste tremplin dans lentreprise et/ou dans le Groupe CA.S.A et accès aux ACR ;
LCL sengage en faveur de la diversité et nous encourageons tout(e) candidat(e) ayant lexpérience requise à postuler à nos offres.
