Quant Frtb - Paris, France - Lunalogic

Lunalogic

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Contexte de la mission**:
Notre client est une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan. Dans le cadre de la réglementation bancaire FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) ou Bâle IV, notre client doit revoir et renforcer ses modèles internes de risques. Vous aurez ainsi l'opportunité d'intervenir sur la partie IMA (Internal Model Approach) de FRTB.

Les prestations suivantes devront être réalisées:

- Revoir et valider les modèles de risque de marché IMA au sein de l'activité Equity et challenger le Front Office / les équipes Risk sur les hypothèses et les limites des modèles afin de s'assurer ceux-ci restent adaptés à leurs objectifs.
- Évaluer les risques liés aux modèles et mener des models independant reviews sur des sujets complexes, conformément aux besoins de la banque et aux exigences réglementaires.
- Développer des modèles de référence alternatifs, concevoir des backtestings ou d'autres méthodologies pour tester la solidité conceptuelle des hypothèses du modèle.
- Définir et implémenter les modèles de risque pour les nouveaux produits et les nouveaux indicateurs de risque.

**Profil recherché**:
Expérience:

- Profil Expérimenté (4 à 8 ans) ou Senior (8 ans et plus).
- Une expérience au sein d'une équipe Risque de marché, sur des sujets en lien avec la réglementation FRTB, constitue un réel avantage pour cette mission.

Formation : Grande Ecole d'ingénieurs complétée d'un Master spécialisé en finance quantitative - profils ENSIMAG, El Karoui, Lamberton, Telecom, Polytechnique très appréciés.

Compétences clés:

- De solides compétences en mathématiques financières et en modèles de risques sont essentielles.
- De bonnes compétences en programmation Python ou C++ sont importantes.
- D'excellentes qualités d'analyse et de synthèse, le sens du service, l'esprit d'équipe et la faculté d'adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.