Quant Fixed Income C++ - Paris, France - Lunalogic

Lunalogic

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Contexte de la mission**:
Notre client est une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan. La mission consistera à développer les modèles mathématiques sous-jacents et les outils analytiques utilisés par les desks GDM (Global Debt Markets) dans l'entité de R&D FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities).

Les prestations suivantes devront être réalisées:

- Concevoir, développer, tester et documenter les modèles développés.
- Développer des solutions techniques pour le desk selon les besoins.
- Fournir des solutions rapides à tout problème identifié dans les modèles.
- Développer des routines de calibration de modèles et des analyses de données de marché (telles que le bootstrapping et l'interpolation).

Plus spécifiquement, la mission consistera également à assurer la maintenance évolutive de plusieurs outils utilisés par les opérationnels:

- Un outil qui permet d'étudier le P&L des portefeuilles lorsque des chocs sont appliqués sur des données de marché typiques (courbes IR et volatilité)
- Un pricer qui permet le calcul distribué sur une grille distante de P&L et de Greeks
- Une plateforme utilisée par le FO pour le calcul de XVA

**Profil recherché**:
Profil Expérimenté (4 à 8 ans) ou Senior (8 ans et plus).

Formation : Grande Ecole d'ingénieurs complétée d'un Master spécialisé en finance quantitative - profils ENSIMAG, El Karoui, Lamberton, Telecom, Polytechnique très appréciés.

Solide expérience en finance quantitative : calcul stochastique, équations différentielles partielles, évaluation sans arbitrage, analyse numérique.

Connaissance des principaux instruments utilisés dans le domaine FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities).

Solides compétences en C++ (C++11 ou au-delà apprécié).

Connaissance d'au moins un des langages de script suivants : Python, Perl, Shell Script, C#, Java, VBA.

D'excellentes qualités d'analyse et de synthèse, le sens du service, l'esprit d'équipe et la faculté d'adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.