Analyste Quantitatif Market Risk Modelling - Paris er, France - Dogfinance

Dogfinance

Entreprise vérifiée

Paris er, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste
- #MuchMoreThanJustAJob
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.
A propos du processus de recrutement
Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

Profil recherché
- Qui êtes-vous ? Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous:
De formation supérieure, vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience dans des fonctions de quant risk, front office ou validation, idéalement sur des problématiques cross assets.
Vous maîtrisez:

- Les mathématiques financières et les principaux instruments financiers ;
- Les principales mesures de risque ;
- Les modèles statistiques et les techniques de traitement de données ;
- Un ou plusieurs langages de programmation (Python, C++, R).

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes:

- Autonome et organisé ;
- Force de proposition ;
- Motivé par le travail en équipe.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau B2.
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Capacité d'écoute**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
C++
Front office

**Voir plus**

Entreprise
- Vous rejoignez l'équipe Market Risk Modelling, au sein du pôle Market & Counterpart Risk Modelling, en tant qu'Analyste Quantitatif Marché.
- Au quotidien vous avez pour missions de:
- Concevoir et proposer des nouvelles méthodologies, et/ou d'améliorer celles qui existent déjà ;
- Evaluer les impacts des évolutions proposées ;
- Accompagner l'implémentation des différentes méthodologies et le cycle de vie des modèles ;
- Fournir un support quantitatif au sein de la direction des risques sur des problématiques quantitatives de marchés.

Vous participez à l'amélioration des modèles des mesures de risque telle que la VaR, Stressed VaR, IRC/DRC, EEPE (Expected Effective Positive Exposure) ; vous intervenez aussi sur les Capital Economique, l'IPV (Independent Price Verification), les réserves de marché et les ajustements requis dans le cadre de la Prudent Valuation et les autres modèles de risque de marché de Natixis.
- Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Risk manager

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

PROGRAMMATION INFORMATIQUE