Stage - Assistant(E) Modèles Statistiques (H/F) - Montrouge, France - Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.

Entreprise vérifiée

Montrouge, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

du poste
- L'Inspection Générale du groupe Crédit Agricole veille à la bonne maîtrise des risques et au respect de la réglementation. Directement rattachée au Directeur Général de Crédit Agricole S.A., elle joue un rôle clé pour permettre d'inscrire le développement du groupe Crédit Agricole dans une trajectoire de risques maîtrisés et couvre tous les métiers exercés par le Groupe (banque de proximité, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs, assurance vie et dommages, services financiers spécialisés)tant en France qu'à l'International.
- Le Superviseur Modèle est en charge de l'audit des modèles mathématiques, statistiques, stochastiques ou issus des data sciences, utilisés pour de nombreux usages : octroi de crédit, pricing d'instruments financiers, évaluation des risques de crédit et de marché, risques opérationnels, gestion actif passif, mais aussi des modèles comportementaux, de tarification banque et assurance, de conformitéet aussi de l'audit de la dimension métier et de la gouvernance associée, afin de s'assurer que le groupe optimise la valeur liée à l'utilisation des modèles par un usage adéquat, pertinent et maîtrisé.

**Descriptif de la mission**:

- Le stage est un stage de recherche appliquée et porte sur l'identification des risques/faiblesses des modèles statistiques dans les usages bancaires, en développant des modèles de benchmark utilisant des méthodes avancées (Machine Learning, Deep Learning) et en testant des démarches de quantification du risque modèle.
- Les deux usages de modèles considérés sont:

- Noter le risque de crédit de clients, approche notamment utilisée dans les outils d'aide à la décision d'octroi de crédit ou de pilotage des risques.
- Noter l'atypicité des clients ou des opérations, approche notamment utilisée pour la détection d'activité susceptible de présenter des risques de fraude ou de blanchiment.
- Pour chacun de ces usages, plusieurs modèles sont considérés et ont fait l'objet de travaux d'élaboration préalables au stage. Ces modèles sont de différentes natures, partant de modèles à dire d'expert (rule-based), classiques (régression logistique) et allant vers ceux basés sur l'apprentissage automatique (Machine Learning).

Après une phase de recherche bibliographique, pour chacun de ces deux usages, et pour un échantillon de modèles de différentes natures:

- Premièrement : Construction des premiers modèles de benchmark
- Deuxièmement : Choix de métriques et comparaison des performances entre les modèles originaux avec les modèles de benchmark, tant des performances globales que locales
- Troisièmement : Identification des risques/faiblesses sur les modèles originaux à travers des comparaisons avec les modèles de benchmark
- Finalement : Elaboration de mesures de risque de modèle, proposition d'amélioration éventuelle pour les modèles originaux afin d'améliorer la performance de ces derniers-
- Date de prise de fonction
01/04/2023
- Durée
6 mois
- Poste avec management
Non
- Cadre / Non Cadre
Non cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
**Formations**:

- Université- École d'Ingénieur **Spécialisations**:

- Intelligence Artificielle
- Data Science
- Mathématiques appliqués
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
**Compétences techniques ou spécifiques au poste**:

- Modèles mathématique appliqués à la finance
- Data Science

**Compétences générales et transverses**:

- Connaissance générale des métiers de Banque / Finance
- Outils informatiques
Python
- Langues
Français
- Entreprise Crédit Agricole S.A.Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation. Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.