Data Scientist Score Et Modelisation - Paris, France - Groupe BPCE

Groupe BPCE

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description de l'entreprise**
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne ainsi que la Banque Palatine.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, filiale du Groupe BPCE, est la société spécialiste multi-métier de l'assurance-caution et de la garantie financière. La Compagnie propose ses offres pour sécuriser les financements de projets des particuliers et des entreprises et répondre aux obligations légales des professions réglementées. L'immobilier est la dominante de la gamme de ses offres : cautions de prêts à l'habitat, garanties financières d'achèvement, garanties loi Hoguet, cautions de marché aux artisans et aux entreprises, etc
**Poste et missions**
Au sein de la Direction des Risques, l'équipe modélisation est en charge des modèles de risque de souscription de CEGC.
- Dans le cadre des exigences réglementaires Solvabilité 2, elle a en charge:

- La maintenance et l'évolution du modèle interne partiel,
- La production des cash flows pour l'estimation des Provisions Techniques Best Estimate,
- La production des cash flows pour les calculs IFRS 17,
- La production de reportings liés au SCR et MCR,
- La simulation des scenarios de risque pour les calculs ORSA et de stress tests,
- Dans le cadre de la gestion des risques de souscription et de l'aide à la prise de décision, l'équipe modélisation assure la construction des modèles de score et leur la maintenance:

- Développement de nouveaux scores d'octroi ou de renouvellement.
- Refonte des scores existants en vue d'améliorer la performance des modèles.
- Modèles de défaut.
- Assurer le monitoring et le backtesting des modèles (suivi, Quantification des risques, notation, certification).
- La recherche de solutions techniques à différentes fins de gestion des risques, utilisation des techniques de l'intelligence artificielle pour:

- Adapter les modèles de décision aux évolutions de la clientèle.
- Optimiser l'efficacité opérationnelle de la compagnie,
- Accompagner le CEGC dans sa transformation digitale
- etc
- Assurer la responsabilité du LAB IA dont les principales missions sont:

- Proposer des solutions autour de l'IA sur les projets stratégiques de CEGC.
- Traiter les cas d'usage identifiés et remontés au niveau des différentes directions.
- Acculturer les collaborateurs sur l'utilisation de l'IA.
- Partage des normes, best practices et des retours d'expériences sur l'IA.
- Assurer des formations internes sur l'IA et attirer et garder les profils de Data Scientists.
- R&D.
- Dans le cadre de l'évaluation des risques:

- Calibrage des traités de réassurance,
- Evaluation du risque climatique physique,

Rattaché(e) au responsable de l'équipe modélisation, vous intervenez en tant qu'expert en scoring et modélisation, à la gestion des risques de souscription et d'aide à la décision.

Vous contribuez principalement:

- Au développement du parc de modèles de score d'aide à la décision pour la souscription sur différents segments de risque couverts par CEGC : Caution de crédit immobilier, Caution de crédits aux entreprises, Garanties financières des constructeurs de maisons individuelles, Garanties financières des promoteurs immobiliers, Garanties financières des administrateurs de biens et agents immobiliers, Garanties des loyers.
- Au développement de l'intelligence artificielle au service de la prise de décision pour accompagner CEGC dans ses projets Digitaux.

**Profil et compétences requises**
Formation supérieure actuaire ou ingénieur ou 5ème année d'étude statistique ou Diplôme Bac +5 en Mathématiques & statistiques avec 2 ans d'expérience minimum (stage et alternance compris)

**Compétences impératives**:

- Bonne maîtrise des techniques de modélisation et de scoring.
- Des connaissances ou s'étant intéressée en « Data Science ».
- Bon niveau en statistiques et mathématiques et bonne connaissance des outils de traitement de bases de données, de programmation statistique.
- Capacité d'analyse et de synthèse, qualité rédactionnelle.
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et esprit d'équipe.

**Compétences informatiques/bureautiques**:

- Maitrise des outils de modélisation, de traitement des données (SAS, R, Python, Git) et de visualisation (Power BI...)

**Compétences linguistiques**: niveau opérationnel en anglais écrit
**Informations complémentaires sur le poste**
Poste basé à PARIS (59 Avenue Pierre Mendès France -Paris 13ème).

Convention Coll