Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F - Montrouge, France - Crédit Agricole CIB

Description

Description du poste

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine dintervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.

Vous rejoindrez léquipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille qui a notamment pour mission de concevoir et maintenir les modèles de :

Notation des opérations de titrisation

Calcul des provisions IFRS9/ECL (PD, LGD, Financements dactifs)

Capital économique

Stress test

Anticipation des risques de crédit majeurs

Evaluation du risque climatique

Léquipe est organisée de manière à garantir une rotation sur les sujets pour lensemble des collaborateurs. Dans ce sens, Les missions du collaborateur consistent à :

Collecter / fiabiliser les données nécessaires au développement des modèles

Calibrer les paramètres de risque et estimer limpact de la mise en œuvre du modèle

Documenter les travaux et les soumettre aux équipes de validation

Suivre les audits internes (Equipe centrale de validation, Inspection générale) ou externes (commissaires aux comptes, Banque Centrale Européenne)

Contribuer à la mise en œuvre des modèles dans les outils de la banque