- Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair...), ou à des problématiques d'optimisation de processus
- Des projets d'apport d'expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
- Des projets d'assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
- Des projets de transformation liés à l'intégration des techniques d'innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
- Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique...)
- Des projets d'assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance...)
- Prise de connaissance de références quantitatives issues de la littérature académique et/ou du contexte business rencontré par les consultants de l'équipe QAS, motivant la problématique du stage.
- Mise en œuvre de techniques pour apporter des réponses à la problématique posée. Cette étape pourra inclure, entre autres, des calculs théoriques mathématiques et financiers approfondis, des études de méthodes numériques, de l'implémentation informatique dans un langage libre ou défini par l'encadrant, des analyses de résultats numériques, etc.
- Synthèse des résultats obtenus lors du stage à l'ensemble de l'équipe QAS. Cette étape inclura un livrable spécifique, défini par l'encadrant (code informatique, rapport synthétique de quelques pages, etc). Ce livrable pourra faire l'objet d'une communication interne et/ou externe de l'équipe QAS.
- Extensions des résultats obtenus. Cette étape permettra à l'étudiant de faire preuve d'initiative pour trouver les techniques les plus à mêmes de répondre à des problématiques connexes mais plus avancées et complexes.
- Modélisation en finance de marché – on pourra retrouver des sujets comme : Modèles handcrafted pour la gestion des risques et/ou la valorisation Etude approfondie d'approches de modélisations actuelles des institutions financières (ex : Transition IBOR, Analyses de P&L de dérivés exotiques, modélisations XVAs),Modélisations avancées : revue de la littérature académique et implémentation (ex : modèles rough vol, calibration jointe SPX/VIX, modèles avec market impact). Modèles et/ou Méthodes Machine Learning appliqués à la finance de marché Implémentation et/ou analyse d'algorithmes de Machine Learning pour la génération de données de marchéImplémentation et/ou analyse d'algorithmes de Machine Learning pour la valorisation de produits financiersAllocation d'actifs en utilisant du Reinforcement Learning Enjeux Sustainable Finance appliqués à la finance de marché Intégration des risques climatiques dans la modélisation des risques et/ou la valorisation des instruments du Trading Book des institutions,
- Modélisation pour les activités de crédit – on pourra retrouver des sujets comme : Modèles et/ou Méthodes Machine Learning appliqués aux activités de crédit Analyse de l'interprétabilité des modèles de Machine Learning pour le créditScores d'octroi de crédit fondés sur des modèles de Machine Learning Enjeux Sustainable Finance appliqués aux activités de crédit Etude d'impacts et implémentation de stress tests climatiques,Etude du pricing du risque carbone dans les instruments de crédit, Intégration du risque climatique dans les modèles de crédit,Scores d'octroi de crédit et/ou pricing de contrats basés sur des critères ESG.
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Analyste quantitatif
il y a 3 semaines
La Financière de l'Echiquier - LFDE Paris, FranceA propos de La Financière de l'Echiquier ) · Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de L'Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, avec près de 27 milliards d'euros d'encours (01/04/2024) sous g ...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Nexoris Paris, FranceNexoris est un cabinet de conseil dédié depuis 2010 aux consultants Indépendants du secteur IT & Financier intervenant dans les transformations métiers et SI de nos clients. · Description du poste : · Notre client, secteur bancaire, recherche des Analystes Quantitatif - Risque de ...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Emérique & Partners Paris, France À temps pleinÀ la recherche d'un nouveau challenge ? Avez-vous une expérience en modélisation ou en validation de modèles ? · Dans ce cas, lisez ce qui suit : · Notre client, banque internationale, recherche pour son équipe en charge de la validation des modèles de risque de crédit un profi ...
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analyste informatiquee Quantitatif
il y a 1 semaine
Nexoris Paris, France contractNotre client, secteur bancaire, recherche des Analystes Quantitatif - Risque de Crédit (H/F). · Sujet de la mission : · Participer au développement de modèles de risque de crédit pour des portefeuilles (IRB) dans un environnement dynamique et collaboratif. · - Développer et valid ...
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Analyste Quantitatif Expérimenté.e
il y a 3 semaines
BNP Paribas Paris, France À temps pleinAnalyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F · Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi? · Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l'équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de cr ...
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Analyste Quantitatif Expérimenté.e
il y a 2 semaines
BNP Paribas Paris, France permanentAnalyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/FMission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l'équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles d ...
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Analyste Quantitatif Expérimenté·e
il y a 2 semaines
BNP Paribas PARIS ER ARRONDISSEMENT, FranceAnalyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F · Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l'équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit ...
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analyste informatiquee Quantitatif
il y a 3 semaines
Digistrat consulting Paris, France permanent? Contexte /Objectifs : · Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. · Mission longue · Début de mission : mars ...
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analyste informatiquee Quantitatif
il y a 5 jours
NEXORIS Paris, France ContractNotre client, secteur bancaire, recherche des Analystes Quantitatif - Risque de Crédit (H/F).Sujet de la mission :Participer au développement de modèles de risque de crédit pour des portefeuilles (IRB) dans un environnement dynamique et collaboratif.- Développer et valider des mo ...
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Analyste quantitatif
il y a 2 jours
Société Générale Assurances La Défense, France Permanent contractAnalyste quantitatif - Modélisation risque de crédit Internal Rating Based · CDI|La Defense|Risques Analyste quantitatif - Modélisation risque de crédit Internal Rating Based · La Defense, France · CDI · Risques · Vos missions au quotidien · Vous aimez les modèles statistiqu ...
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Analyste Quantitatif Risque
il y a 2 semaines
Canopee Group (Awalee & Coperneec) Paris, FranceQuelques mots sur l'Empowering Ecosystem · Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C'est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformati ...
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Analyste quantitatif junior
il y a 2 semaines
EY Paris, FranceDans le cadre de son développement pour le secteur des Services Financiers, EY recherche des Consultants Débutants, ayant eu une première expérience dans ce domaine. · Au sein du département FSO (Financial Services Office), 1 400 collaborateurs en France combinent leurs expertise ...
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Analyste quantitatif
il y a 4 semaines
Société Générale Assurances La Défense, France Permanent contractAnalyste quantitatif - Modélisation risque de crédit Internal Rating Based · CDI|La Defense|Risques Analyste quantitatif - Modélisation risque de crédit Internal Rating Based · La Defense, France · CDI · Risques · Vos missions au quotidien · Vous aimez les modèles statistiqu ...
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Senior Quantitative Analyst
il y a 4 jours
Emérique & Partners Paris, France À temps pleinDisposez-vous d'un minimum de 4 ans d'expérience en modélisation ? Avez-vous l'envie d'encadrer vos collaborateurs, être l'expert(e) technique et leader sur vos sujets ? · Si vous répondez oui à ces questions et que vous souhaitez prendre de la hauteur sur les sujets techniques ...
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Quantitative Risk Analyst
il y a 2 semaines
Emérique & Partners Paris, France À temps pleinSouhaitez-vous rejoindre un environnement international dans le domaine du risque lié à l'Asset ? Avez-vous l'ambition de rejoindre un poste stratégique au cœur du business ? Disposez-vous d'une appétence pour les mathématiques/statistiques ? · Si oui, lisez ce qui suit : · Not ...
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Analyste Quantitatif Senior
il y a 2 jours
Ostrum Asset Management Paris, France CDI· Description de l'entreprise · Acteur responsable1, parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle2, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs avec 439 Mds€ d'encou ...
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Analyste Etudes Quantitatives
il y a 4 semaines
Total Energies Paris, FranceCandidate Profile · Formation supérieure de type Bac + 5 minimum (école d'ingénieurs ou équivalent). · Activities · Activités · - Diffuser quotidiennement l'ensemble des rapports assurant le suivi de l'activité et produire des analyses à destination du management. · - Participer ...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Emérique & Partners Paris, France À temps pleinSouhaitez-vous rejoindre une équipe dans le domaine du Stress Test Crédit ? Avez-vous l'ambition de développer vos compétences sur le risque climatique ? · Si oui, lisez ce qui suit: · Notre client, banque d'investissement basée à Paris, recherche un analyste quantitatif afin de ...
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Analyste Etudes Quantitatives
il y a 1 semaine
Total Energies Paris, FranceCandidate Profile · - Ecole d'ingénieur · - Connaissances sur les processus de gestion des allocations en énergie et le fonctionnement des gestionnaires de réseau · - Connaissances opérationnelles du fonctionnement du marché du gaz naturel et de l'électricité en France · - Com ...
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Analyste risque quantitatif
il y a 1 jour
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility Paris, FranceFiliale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole · Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des · solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés, · en Fr ...
Analyste Quantitatif - Paris, France - EY
Description
Stage de fin d'études (6 mois) H/F FY24
Modélisation Quant
Dans le cadre de son développement pour le secteur des Services Financiers, EY recherche des stagiaires de fin d'études dans le domaine de la modélisation quantitative en finance.
L'opportunité
Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1 400 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d'actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur.
EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des stagiaires de fin d'études (6 mois) disponible en 2024.
Vous rejoindrez l'équipe quantitative sur le poste suivant : analyste quantitatif stagiaire de fin d'études spécialisé en modélisation
Vos missions
L'équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d'un réseau international.
Les projets menés par l'équipe quantitative sont entre autres :
De manière plus précise, le stagiaire se consacrera à un sujet de recherche et/ou d'implémentation informatique dans le domaine de la modélisation financière.
L'objectif est d'étudier en profondeur une problématique définie par l'encadrant de stage, selon le schéma suivant :
Le sujet pourra être en partie adapté suivant les préférences du stagiaire.
Thématiques de stage possibles
Le sujet de stage sera défini précisément par l'encadrant et pourra faire partie des thématiques suivantes :
D'autres sujets de stage en dehors des thématiques précédentes (, mesure du risque de modèle, modélisation du capital économique, etc.) pourront aussi être proposés.
Votre profil
Vous êtes en dernière année d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en finance quantitative et/ou calcul stochastique et/ou statistiques.
Vous avez idéalement une première expérience de stage dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management).
Compétences souhaitées ou à mettre en œuvre :
Vous devrez démontrer des compétences s'inscrivant au sein des thèmes suivants : calcul stochastique, méthodes numériques, instruments financiers, modèles de valorisation, méthodes statistiques, Machine Learning, Sustainable Finance, etc.
Vous avez la capacité de suivre une démarche scientifique rigoureuse afin d'étudier le sujet confié, et de mettre en place les analyses nécessaires pour obtenir des conclusions associées à un haut niveau de confiance.
Vous devrez de plus disposer d'une bonne aptitude à la programmation informatique.
Doté d'un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.
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« Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. »
À propos d'EY
EY rassemble aujourd'hui associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays . Grâce à ce réseau, dont le niveau d'intégration et l'ampleur internationale sont gages d'une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l'Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l'expérience EY dure toute une vie.