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    Ingénieur quantitatif risques - Paris, France - Groupe BPCE

    Groupe BPCE
    Groupe BPCE Paris, France

    il y a 5 jours

    Groupe BPCE background
    CDI
    Description
    de l'entreprise

    Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.
    Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.
    Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.

    Poste et missions

    Au sein du Département Gouvernance de la Direction des Risques, le Pôle Validation a pour objectif de valider l'ensemble des méthodes et modèles du Groupe.

    Afin de compléter son équipe, le pôle Validation recherche un ingénieur quantitatif chargé de réaliser l'audit des modèles de risques.

    Le collaborateur sera amené à travailler sur les problématiques suivantes :

    stress tests et capital économique (ICAAP) sur l'ensemble des risques (notamment IRRBB et CSRBB),
    - ALM : modèles comportementaux (RA/RN, DAV, PEL), risques de taux et de liquidité, provision épargne logement,
    - risque de conformité (fraude, blanchiment, financement du terrorisme, sanctions/embargos, défaut de conseil, gestion de portefeuille),
    - risques opérationnels (moteur et situations de risques – ex. amendes réglementaires, incendie, risques globaux et systémiques –),
    - ajustements de valorisations prudentes,
    - valorisation des passifs sociaux.

    MISSIONS

    Ces travaux de validation comporteront typiquement :
    - L'audit de tous les aspects constitutifs des modèles soumis (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
    - La conduite d'ateliers avec les différentes parties prenantes des modèles,
    - La rédaction d'un rapport,
    - L'émission des préconisations visant à améliorer les modèles,
    - Des présentations au senior management,
    - La participation aux dialogues avec les superviseurs,
    - Une veille réglementaire et méthodologique.

    Profil et compétences requises

    COMPETENCES ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES

    Diplôme d'une grande école (ENS, X, ENSAE, Centrale, ...) et/ou d'un doctorat (Bac+8) ou d'un Master (Bac+5) à dominante mathématique ou statistique. Un double diplôme serait un plus.

    Vous justifiez de premières expériences en environnement bancaire notamment ALM constitueraient des atouts sans toutefois être nécessaires.

    Savoirs être
    - Capacité d'adaptation face à des sujets complexes et nouveaux
    - Capacité d'organisation
    - Autonomie
    - Rigueur
    - Esprit d'initiative
    - Aisance relationnelle
    - Aisance rédactionnelle

    Savoirs
    - Maîtrise des techniques de modélisations sur les risques (statistique, économétrie, IA/ML, séries temporelles, ...)
    - Connaissance de l'environnement et des textes réglementaires et comptables sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP...)
    - Idéalement, connaissances complémentaires en gestion actif-passif, théorie des valeurs extrêmes, transformée de Fourier et algorithme FFT, valorisation des instruments financiers
    - Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
    - Anglais courant

    Savoirs faire
    - Maîtrise de SAS/SQL et des logiciels statistiques R/Python
    - Maîtrise des logiciels du pack office (Excel, PowerPoint, Word)
    - Connaissances en VBA et C++

  • Kaino

    Analyste Risque Quantitatif

    il y a 1 jour

    Kaino Paris e, France

    **Banque**: · - **CDI**: · - **Paris** · Vous rejoignez le département des Risques et l'équipe en charge de la mise en place des modèles en IRB.Vous aurez le rôle d'un(e) Analyste risque quantitatif. · **Vos missions**: · - Implémenter les modèles IRB · - Réaliser les exercices a ...

  • Kaino

    Analyste Risque Quantitatif

    il y a 1 semaine

    Kaino Paris e, France

    **Banque | Création d'équipe**: · - **CDI**: · - **Paris** · Vous rejoignez la Direction des Risques et faites partie des premiers membres de l'équipe en charge de la mise en place des modèles en IRB. · **Vos missions**: · - Implémenter les modèles IRB · - Réaliser les exercices ...

  • KPMG

    Analyste Risque de Marché Quantitatif

    il y a 4 jours

    KPMG Paris, France

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller aut ...

  • Emérique & Partners

    Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 2 jours

    Emérique & Partners Paris, France

    -Emérique & Partners · Paris, France · Posted 7 hours ago Permanent Competitive · - À la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience dans la modélisation prudentielle ? Avez-vous une expérience en risque de crédit ?**Dans ce cas, lisez ce qui suit ...

  • Société Générale

    Analyste Quantitatif Risques de Marché

    il y a 1 semaine

    Société Générale Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · Vous aimez vous plonger dans les équations mathématiques et jongler avec les chiffres mais vous n'aimez pas l'atmosphère studieuse des bibliothèques ? Vous aimez implémenter des algorithmes mais vous n'êtes pas un solitaire qui travaille seul face ...

  • Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap

    Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 4 jours

    Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France

    **Vos missions au quotidien **:Vous rejoignez la Direction des Risques (RISQ) qui a pour principale mission de contribuer au développement des activités et de la rentabilité du Groupe Société Générale par la mise en place d'un dispositif de maîtrise des risques.Plus spécifiquemen ...

  • BNP Paribas

    Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 1 semaine

    BNP Paribas Paris, France

    **Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** · **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: · En tant qu'Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l'équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: · Vous concevrez des modèles d'estimati ...

  • Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap

    Analyste Quantitatif Risque Esg

    il y a 4 jours

    Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France

    **Vos missions au quotidien **:Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climat ...

  • Emérique & Partners

    Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 2 jours

    Emérique & Partners Paris, France

    À la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience dans la modélisation prudentielle ? Avez-vous une expérience en risque de crédit ? · **Dans ce cas, lisez ce qui suit**: · Notre client, une grande banque française présente à l'internationale, rech ...

  • Kaino

    Senior Analyste Risque Quantitatif

    il y a 1 jour

    Kaino Paris e, France

    **Banque**: · - **CDI**: · - **Paris** · Vous rejoignez le département des Risques et l'équipe en charge de la mise en place des modèles en IRB.Vous aurez le rôle d'un(e) Analyste risque quantitatif Senior. · **Vos missions**: · - Accompagnement des membres plus juniors de l'équi ...

  • Les recruteurs

    Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 4 jours

    Les recruteurs Paris e, France

    **À propos de l'entreprise** · Un cabinet de conseil et d'analyse de données en plein essor, recherche des consultants confirmés et seniors en modélisation économique et financière pour accompagner et conseiller des entreprises de renom dans leurs projets de gestion des risques e ...

  • Natixis

    Analyste Quantitatif Risque de Crédit Transverse

    il y a 6 jours

    Natixis Paris, France

    -Natixis · Paris, France · Posted 6 hours ago Hybrid Permanent Negotiable · Vous rejoignez l'équipe « Coordination & Transversal Analysis » en tant qu'analyste quantitatif risque de crédit transverse. Cette équipe évolue dans un environnement très stimulant, dans lequel les échan ...

  • BNP Paribas

    Analyste Quantitatif Risques de Contrepartie Bâle

    il y a 2 jours

    BNP Paribas Paris, France

    **Analyste Quantitatif Risques De Contrepartie Bâle 4 CCR - H/F** · **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: · Une refonte majeure du dispositif de risque de contrepartie devrait créer un important bouleversement dans le calcul de la charge en capital, dans la stratégie des banques e ...

  • La Banque Postale

    Stage - Analyste Quantitatif Risques de Marché

    il y a 3 jours

    La Banque Postale Paris, France

    **Introduction** Stage de 6 mois à partir de septembre 2024** · Le pôle "Modèles et Méthodologies" a notamment la charge de développer une librairie de pricing interne afin de valider les différents modèles utilisés par le Front Office (valorisation, sensibilités) et mettre à dis ...

  • Canopee Group

    Analyste Quantitatif Risque

    il y a 1 jour

    Canopee Group Paris, France À temps plein

    du poste · Votre mission · Ce qui vous attend chez notre client : Dans des environnements vous permettant d'appréhender différentes classes d'actifs, vous évoluerez en particulier sur des sujets fondamentaux comme les méthodologies de calcul des XVAs ou encore la mise en place ...

  • Crédit Agricole Consumer Finance

    Analyste risque quantitatif

    il y a 2 jours

    Crédit Agricole Consumer Finance Greater Paris Metropolitan Region, France

    Filiale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole · Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des · solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés, · en Franc ...

  • CMG CONSULTING GROUP

    Analyste Quantitatif Risque de Marché

    il y a 6 jours

    CMG CONSULTING GROUP Paris, France À temps plein

    Poste · Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), · Valider les modèles d'évaluation ...

  • Groupe Caisse des Dépôts

    Analyste quantitatif risque de crédit

    il y a 6 jours

    Groupe Caisse des Dépôts Paris, France

    Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques de la Direction Finances & Risques. · Ce service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des av ...

  • Canopee Group

    Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 5 jours

    Canopee Group Paris, France À temps plein

    du poste · Votre mission · Ce qui vous attend chez notre client :Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences réglementaires ainsi que dans le cadre des normes comptables · Back testing et stress testing des modèles internes · Définition et revue ...

  • BPCE

    Ingénieur Quantitatif Risques F/H

    il y a 1 semaine

    BPCE Paris, France À temps plein

    Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. · Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 202 ...