- Counterparty Risk Modelling" (CoRM) in charge of designing counterparty risk models (EEPE, PFE, FRTB CVA), as well as risk measures for securitisation activities;
- Market Risk Modelling (MaRM) in charge of the internal model methodology, valuation risk methodologies (IPV, market reserves, PVA), risk system pricing methodologies;
- Market Stress test (MaST) in charge of shock methodologies for all types of stress, piloting review exercises or recalibrating stress tests and defining new stress tests.
- Proposing methodologies applicable to the stress testing system for market, liquidity and IRRBB risks, including in particular specific, historical, hypothetical stress tests, reverse;
- Propose market shock methodologies related to macroeconomic shocks;
- Lead stress test review or recalibration exercises;
- Propose economic capital and ICAAP methodologies on the market side.
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Stress Test EBA
il y a 3 semaines
STHREE SAS pour HUXLEY France- participation à la préparation du STEBA - accompagnement à l'élaboration de scénarios macro-eco et financiers support des trajectoires financières - participation active aux travaux de production et documentation à la charge de la direction Expertises spécifiques : Expérience i ...
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Stress Test EBA
il y a 3 semaines
STHREE SAS pour HUXLEY Île-de-France Contract- participation à la préparation du STEBA- accompagnement à l'élaboration de scénarios macro-eco et financiers support des trajectoires financières- participation active aux travaux de production et documentation à la charge de la direction Expertises spécifiques :Expérience impo ...
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Business Analyst Stress Tests
il y a 3 semaines
Keywer Paris, Francedu Business Analyst Stress Tests Keywer, l'atelier du code, recherche un(e) Business Analyst pour rejoindre sa team d'experts. Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et connectée ? Vos missions en tant que Business Analyst seront : · • Recueil des besoins et Rédaction d ...
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Responsable pôle stress tests
il y a 3 semaines
La Banque Postale Île-de-France CDIVos missions · En tant que responsable du pôle stress-tests (ST) et ICAAP (équipe constituée de 6 personnes), vos principales missions seront : · - Encadrer l'équipe dédiée aux activités de prévisions et stress-tests (ICAAP et réglementaires- EBA) du groupe LBP · - Assurer la p ...
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Analyste Quantitatif Market Stress Test
il y a 3 semaines
Natixis Paris, France À temps pleinActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerci ...
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Business Analyst ou PO Stress Tests
il y a 3 semaines
Keywer Paris, Francedu Business Analyst ou PO Stress Tests Keywer, l'atelier du code, recherche un(e) Business Analyst ou PO Stress Tests pour rejoindre sa team d'experts. Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et connectée ? Vos missions en tant que Business Analyst ou PO Stress Tests ser ...
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Analyste Quantitatif Market Stress Test
il y a 3 semaines
Natixis SA Paris, France CDI· Description de l'entreprise · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment bank ...
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Consultant Risques de crédit Stress Test
il y a 3 semaines
Algofi Paris, France CDIDescriptif du poste · Afin de soutenir une croissance constante, notre cabinet renforce son centre de compétence dédié à la gestion des risques bancaires notamment pour accompagner nos clients dans leurs projets de développement et de transformation en gestion des risques de cré ...
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Chargé d'études stress tests F/H
il y a 3 semaines
La Banque Postale Paris, France CDIVos missions · Vous aurez pour principales missions : · - Participer aux travaux récurrents du Pôle (exercices de Stress Tests internes et réglementaires), et en particulier : · Traitement des bases de données, réconciliation comptable · Valorisation du risque de crédit (projec ...
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Chargé d'études stress tests confirmé F/H
il y a 3 semaines
La Banque Postale Paris, France CDIVos missions · Le chargé(e) d'études stress tests a pour principales missions : · - Participer aux travaux récurrents du Pôle (exercices de Stress Tests internes et réglementaires) : de la conception des scénarios à la mesure des indicateurs de risque du portefeuille, et en part ...
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Pilotage Stress Tests Cyber
il y a 2 semaines
Sthree France Paris e, FranceDescriptif du poste · Bonjour, · Huxley recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur financier, un consultant pilotage stress tests Cyber. · **Lieu : Paris centre / 2-3 jours TT** · **Démarrage : asap** · **Durée : Longue** · Notre client recherche un Prestataire ...
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Manager Stress Tests Et Gestion de Crise
il y a 1 jour
Groupe BPCE Paris, France**Notre entreprise** · Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. · Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Pr ...
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Analyste Stress Test
il y a 3 jours
Dogfinance Nanterre, FranceDescriptif du poste · Analyste Stress Test & volatilité du PNB Financier h/f · Pilotez & assurez le contrôle des revenus financiers Monde · pilotage #revenusmonde #Financedemarché · Concrètement, votre quotidien ? · Vous aurez la responsabilité du pilotage et le contrôle des reve ...
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Analyste Quantitatif Market Stress Tests
il y a 3 semaines
Natixis Paris, France-Natixis · Paris, France · Posted 30 minutes ago Hybrid Permanent Negotiable · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une pa ...
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Consultant Risques de crédit Stress Test
il y a 3 semaines
Algofi Paris, France À temps pleinALGOFI est une ESN (ex SSII) specialisee en ingenierie financiere a Paris, de plus de 200 collaborateurs, situee dans le quartier de l'opera. · Nous developpons une expertise a forte valeur ajoutee aupres de grands comptes en Finance de marche dans le cadre du conseil, de l'inge ...
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Analyste Quantitatif Market Stress Test
il y a 3 semaines
Natixis Paris, FranceActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerci ...
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Moe Stress Tests Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Digistrat consulting Paris, FranceLe bénéficiaire souhaite mettre en ?uvre plusieurs évolutions de son socle technique. · À ce titre, le client souhaite bénéficier de l'expertise du prestataire en termes de Conception et développement. · La mission consiste à contribuer à l'expertise en risque de crédit réglement ...
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Credit Stress Test Quantitative Analyst
il y a 2 semaines
Natixis Paris, France**Description de l'entreprise**: · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment ban ...
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Credit Stress Test Quantitative Analyst
il y a 3 semaines
Natixis Paris, France-Natixis · Paris, France · Posted 6 hours ago Hybrid Permanent Negotiable · Vous rejoignez l'équipe Forward-Looking & Stress Test Modelling (FLSTM) en tant qu'Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9. L'équipe évolue dans un environnement très stimulant dans lequel les éch ...
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Analyste Quantitatif Stress Test Crédit
il y a 3 jours
NATIXIS Paris e, FranceDescriptif du poste · Vous rejoignez l'équipe Forward-Looking & Stress Test Modelling (FLSTM) en tant qu'Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9. L'équipe évolue dans un environnement très stimulant dans lequel les échanges avec les experts risques, finance et le front of ...
Analyst Quantitative Market Stress Test - Île-de-France - Natixis
Description
Job Description
Within the Enterprise Risk Management (ERM) Department of Natixis' Risk Department, the market & counterparty risk modelling (MCRM) division is in charge of all market risk measurement and assessment methodologies, counterparty and valuation. MCRM is composed of 3 divisions:
You join the Market Stress Tests team in charge of developing market stress test models and methodologies (in particular specific, global, reverse, EBA/ BCE regulatory, and ad hoc stress tests, etc.).
On a daily basis, you are responsible for:
You work in an international environment, in a community of experts that places excellence, impact and collective action at the heart of everything it does.
About the recruitment process You will be contacted by one of our recruiters before meeting our business experts (manager, team member or business line member).
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Required Skills/Qualifications/Experience
About you: If you recognize yourself in the following description, you are made to work with us
You have at least 5 years of experience as a quantitative market analyst.
You are familiar with:
• Market risk measurement and management principles;
• Financial statistics and mathematics, and ideally machine leaning/data mining;
• The Python language.
You have an excellent relationship, a very good listening ability, you are:
• Adaptable and organized;
• Able to work in a dynamic environment, constrained by deadlines imposed by major transformation programs;
• Good communicator.
You master English with a B2 level.
Automatic translation
Professionnels du métier de Analyst Quantitative Market Stress Test à Paris
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Iskouhie Poladian
Data Scientist
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mina bouazour
ETUDIANTE/ APPRENTIE
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Florian Gouloubi
Product Designer
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Yassmena Tarek Salah Abdelazim
Economic Researcher/ Analyst